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“大数据+量化”是资管业务的发展方向

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  浙江省国际对冲基金人才协会秘书长郭涛

量化投资是当前市场比较关注的领域,其本质是给交易提供一个工具,近年来它的内涵在不断丰富。在第十一届中国期货分析师暨场外衍生品论坛资产管理分论坛上,浙江省国际对冲基金人才协会秘书长郭涛对量化投资的作用和发展趋势进行了详细阐述。

在郭涛看来,所谓量化投资,可以简单地概括为利用数量化统计分析工具构建相应的数学模型,并借助计算机科技处理,从而实现投资思想和投资理念的一种策略。量化是一种工具,它收集、归纳、总结交易数据以及回测、验证交易设想,从而帮助作出交易决策。

对于量化投资在资产管理业务中的作用,郭涛认为主要有三方面:一是扩大投资范围,二是提高投资效率,三是增强投资的确定性。

具体来说,他认为,首先,量化投资打破了传统投资在范围上的局限,信息爆炸式的接收和处理信息速度成为量化投资的优势。其次,量化投资借助计算机技术提高效率,加快了策略更新。再次,量化投资保证了模型的独立自主和自我学习的有效性,最大限度地减少了人性弱点可能带来的错误。量化投资对基本面观点进行系统性的执行,计算机和大数据的结合使交易回测更准确。

另外,郭涛表示,大数据时代,在经济领域中更多的决策将基于数据和分析作出,并非基于经验和直觉,而只有量化才能结合大数据。因此,对于资产管理业务的发展方向,他认为将是“大数据+量化”,而且发展速度将越来越快。

事实上,量化投资很早就开始运用计算机和数据分析进行辅助交易的工作。“分析师通过编写简单函数设计一些指标,观察数据分布,但仅把计算机当做一个运算工具。近些年机器学习崛起,数据可以快速、海量地进行分析、拟合、预测,人工智能与量化交易联系得更加紧密,甚至可以说人工智能的三个领域——机器学习、自然语言处理和知识图谱,贯穿了量化投资的始终。”郭涛说。

“量化投资的核心最终是人才。”郭涛认为,“工科转量化”会是未来的一个趋势。一个全面的量化人才要做到几个“必须”,即必须有“工科”背景,必须懂得衍生品知识,必须对市场运行逻辑有清晰的思路,要懂资本市场。

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